近日，金融監(jiān)管總局正式發(fā)布了針對保險(xiǎn)集團(tuán)的全新監(jiān)管文件——《保險(xiǎn)集團(tuán)集中度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指引》，這一舉措旨在強(qiáng)化保險(xiǎn)集團(tuán)的監(jiān)管框架，并提升其風(fēng)險(xiǎn)管理效能。

保險(xiǎn)集團(tuán)因其業(yè)務(wù)覆蓋廣泛、成員公司眾多的特性，往往容易在特定主體、投資品種或業(yè)務(wù)區(qū)域上形成大額風(fēng)險(xiǎn)暴露。然而，此前相關(guān)的監(jiān)管要求分散于多個(gè)文件中，缺乏統(tǒng)一且具體的集中度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管規(guī)則。為了彌補(bǔ)這一監(jiān)管空白，金融監(jiān)管總局精心制定了《指引》，旨在為保險(xiǎn)集團(tuán)提供一個(gè)全面的風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)框架。

《指引》詳細(xì)闡述了集中度風(fēng)險(xiǎn)管理的原則、流程、指標(biāo)體系和報(bào)告制度，共包含五章二十八條內(nèi)容。其中，強(qiáng)調(diào)了保險(xiǎn)集團(tuán)應(yīng)建立集中度風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，通過明確的方法和要求，全面細(xì)致地識(shí)別可能面臨的各種集中度風(fēng)險(xiǎn)，確保風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性和準(zhǔn)確性。

在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方面，《指引》要求覆蓋資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的所有相關(guān)項(xiàng)目，以及擔(dān)保、承諾等表外項(xiàng)目，確保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的無遺漏。同時(shí)，識(shí)別范圍還需涵蓋所有風(fēng)險(xiǎn)類型、業(yè)務(wù)條線和實(shí)體，以形成對集中度風(fēng)險(xiǎn)的完整認(rèn)知。

為了更有效地管理集中度風(fēng)險(xiǎn)，保險(xiǎn)集團(tuán)需建立風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)狀況、管理水平和資本實(shí)力等因素，設(shè)定合理的集中度風(fēng)險(xiǎn)限額。還需明確集團(tuán)成員公司的分級(jí)限額傳導(dǎo)機(jī)制、分層管控機(jī)制和限額占用規(guī)則，確保風(fēng)險(xiǎn)管理的有序進(jìn)行。

在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方面，《指引》指出，保險(xiǎn)集團(tuán)成員公司應(yīng)避免過度依賴特定資產(chǎn)、交易對手、客戶、地域或市場，并充分評(píng)估易受宏觀政策和經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)影響的行業(yè)可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。對于因市場價(jià)格變化等原因超出集中度風(fēng)險(xiǎn)限額的情況，應(yīng)按規(guī)定報(bào)告或?qū)徟⒔⒂行У某揞~管理機(jī)制，及時(shí)采取風(fēng)險(xiǎn)分散措施進(jìn)行化解。

保險(xiǎn)集團(tuán)還需建立集中度風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急與緩釋管理機(jī)制，明確應(yīng)急管理職責(zé)分工、程序以及風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具等要求。在面臨重大集中度風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，保險(xiǎn)集團(tuán)應(yīng)制定并執(zhí)行應(yīng)急管理與風(fēng)險(xiǎn)緩釋方案，以確保風(fēng)險(xiǎn)的有效控制和緩釋。

為了應(yīng)對集中度風(fēng)險(xiǎn)，保險(xiǎn)集團(tuán)還需持有足量的資本和流動(dòng)性緩沖，以確保在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)具備足夠的抵御能力?！吨敢返陌l(fā)布不僅為保險(xiǎn)集團(tuán)提供了系統(tǒng)化的風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)，還對提升整個(gè)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和水平具有重要意義。

金融監(jiān)管總局表示，《指引》的出臺(tái)是進(jìn)一步提升監(jiān)管有效性的有力舉措，將有效推動(dòng)保險(xiǎn)集團(tuán)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。未來，金融監(jiān)管總局將繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn)《指引》的落地實(shí)施，以促進(jìn)保險(xiǎn)行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。